segunda-feira, 3 de agosto de 2009

Mais sobre algoritmos de alta frequência

O assunto continua rendendo na mídia. Hoje é Paul Krugman que escreve sobre o assunto no New York Times -- também, na minha opinião, deixando de enxergar o mais importante (só na internet para um brasileiro pé rapado poder contestar um Nobel de economia...). Menos lida e muito mais informada é a opinião de Scott Locklin, para quem os métodos quantitativos só voltaram à mídia porque, com a volta de alguma liquidez para os mercados, eles voltaram a funcionar e fazer dinheiro.

2 comentários:

Salgado disse...

Pergunta de leigo. Esses algorítmos são formulações automáticas de análises grafistas ?

Drunkeynesian disse...

Imagino que a maioria, sim, embora eles possam levar em conta n outras coisas além do preço (volume operado, época do ano, correlação com outros ativos... tinha um cara que operava com um modelo que levava em conta até o nível de barulho no pregão).